اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٩   کلمات کلیدی: عزت الله فریدنیا ،ezzatallah faridnia ،کنفرانس بین المللی ،دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی

1st International Conference on Applied Economics and Business, ICAEB 2015

 

Modeling Ensemble Kalman Filter by describe Ensemble Square Root Filter method, to reduce measurement error and its application in economics

Ezzatallah Faridnia a, Mohammad Ali Fariborzi Araghi b

aYoung Researchers and elite club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

b Department of Mathematic, Islamic Azad University, Central Tehran branch, P.O.Box 13185.768, Tehran, Iran.

 Abstract

In this article, we will describe Ensemble Kalman Filter (EnKF). For estimating and predicting the data with lower error in econometric models like AR,ARMA,GARCH and state-space, we are going to use Ensemble Kalman Filter. Ensemble Kalman Filter (EnKF) is based on assimilation data sequence and used in a wide range. In Kalman Filter methods, data located in the state space, the Filtering operation is performed on taken average, And In equal observation Prediction are done. In EnKF methods with creating size of the group, fluctuations data In a group Make limited. control the minimum and maximum fluctuations Finally, the EnKF Converges to points true and Estimate Data In state space will do. The way of EnKF can be used alone or with econometrics models  Thus, we suggest to predict foreign exchange rate to be a criterion for the timely buying and selling foreign exchange gain, and also we can identify market failure or market bubble performance that we explain it’s algorithm. Then with describe Ensemble Square Root Filter (EnSRF) algorithm. To reduce the sampling error of measurement  that in EnKF method is created, use the.

 © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.

Peer-review under responsibility of SCIJOUR-Scientific Journals Publisher.

Keywords: Kalman Filter (KF) method; Ensemble Kalman Filter (EnKF) method; Ensemble Square Root Filter (EnSRF) method; Prediction and control data; Data Assimilation.

5 و 6 آبان ماه 1394 در هتل المپیک تهران

مدلسازی فیلترکالمن گروهی با تشریح روش فیلتر ریشة دوم گروهی جهت کاهش خطای اندازه گیری و کاربرد آن در اقتصاد

عزت الله فریدنیا  - محمدعلی فریبرزی عراقی

 **این مقاله در آبان ماه 1394 در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت در هتل المپیک تهران برگزار گردید پذیرفته شد و به صورت شفاهی ارائه گردید**

 

پژوهشگر ارجمند،

آقای فریدنیا عزت الله 
به استحضار می‌رساند
مقاله شما با عنوان :
Modeling Ensemble Kalman Filter  describe Ensemble Square
 Root Filter method, to reduce measurement error and its application in economics
جزو سی مقاله برتر کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت انتخاب گردیده
 و شامل تخفیف 50 درصدی در چاپ در مجله Elsevier می باشد.
نکته :جهت چاپ در مجله الزویر می بایست تعداد صفحات بین 4-12 صفحه در فرمت مجله باشد

برقرار باشید و شاد
دبیر علمی کنفرانس: خوش طینت- بهناز

www.icaeb.ir
Email: info@icaeb.ir