سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران-دانشگاه مازندران
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٠   کلمات کلیدی: عزت الله فریدنیا ،روش فیلترکالمن گروهی ،پیش بینی و کنترل داده ها ،روش فیلتر کالمن

ارائه نظری روش فیلتر کالمن گروهی برای پیش بینی و کنترل نوسانات نرخ ارز

 

محمد علی فریبرزی عراقی  ، عزت الله فریدنیا 

چکیده: در این مقاله به تشریح روش فیلتر کالمن گروهی (EnKF) می پردازیم. روش فیلتر کالمن گروهی (EnKF) روشی بازگشتی و به عنوان یک روش یکسان سازی ترتیبی داده ها در گستره وسیعی استفاده میشود. در روش فیلترکالمن (KF) ، داده های نرخ ارز قرار گرفته در فضای حالت ، که عمل فیلترینگ بر روی آنها انجام شده است را میانگین گرفته و در مشاهدات برابر پیش بینی صورت میگیرد. در روش EnKF  با ایجاد اندازه گروه نوسانات نرخ ارز را در یک گروه محدود می سازیم ، حداقل و حداکثر نوسان قیمت را کنترل می کنیم که در نهایت EnKF به نقاط واقعی همگرا می شود و تخمین داده ها در فضای حالت را انجام می دهد که به تشریح این الگوریتم می پردازیم.

 

کلمات کلیدی : روش فیلتر کالمن (KF) ، روش فیلترکالمن گروهی (EnKF) ، پیش بینی و کنترل داده ها ، نوسانات نرخ ارز ، فیلترینگ مسئلة تخمین 

 

**مقاله در تیرماه 1391 در سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران-دانشگاه مازندران پذیرفته شده است**