اولین کنفرانس بین المللی اقتصادسنجی و کابردها در دانشگاه ازاد اسلامی کردستان
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٠   کلمات کلیدی: عزت الله فریدنیا ،روش فیلترکالمن گروهی ،کوادراتور فیلتر ریشة دوم گروهی ،فضای حالت

ارائه روش qEnSRF در فضای حالت مدلهای اقتصاد سنجی جهت تخمین داده ها با بهترین دقت و کمترین خطا

محمد علی فریبرزی عراقی1 و عزت الله فریدنیا 2

عضو هیئت علمی دانشگاه 1، دانشجوی کارشناسی ارشد2

 

چکیده : در این مقاله، به تشریح  قاعدة کوادراتور فیلتر ریشة دوم گروهی  qEnSRF)‌( می پردازیم . قاعده qEnSRF)‌( ترکیبی از قواعد کوادراتور فیلترکالمن گروهی EnKF)‌(q‌و فیلتر ریشة دوم گروهی (EnSRF)  می باشد. برای تخمین و پیش بینی داده ها با خطای کمتر در مدلهای اقتصاد سنجی نظیر  AR , ARMA ،GARCH  که در فضای حالت قرار میگیرند از روش فیلتر کالمن گروهی استفاده می کنیم ، فیلتر کالمن گروهی (EnKF) به عنوان یک روش یکسان سازی ترتیبی داده ها در گستره وسیعی استفاده میشود ، سپس با معرفی خطاها با استفاده از قاعدة qEnSRF که به میزان قابل توجهی از خطای نمونه گیری گروه را کاهش میدهد. بهره می بریم. در این مقاله تلاش شده است که یک مدلی برای تخمین فضای حالت بر اساس خواص عددی قاعدة qEnSRF و یکسان سازی داده ها برای پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی معرفی شود، بدین منظور پیش بینی باز ارز را پیشنهاد می دهیم تا با این روش بتوان معیاری جهت خرید و فروش به موقع ارز بدست آورد. روش qEnSRF می تواند به تنهایی و یا همراه با مدلهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گیرد که به تشریح الگوریتم آن می پردازیم.

کلمات کلیدی : فضای حالت – مدلهای اقتصاد سنجی – فیلتر کالمن گروهی (EnKF) - کوادراتور فیلتر ریشة دوم گروهی  qEnSRF)‌(- یکسان سازی داده ها

 جهت دریافت مقاله به اینجا کلیک کنید. http://www.civilica.com 

 **مقاله در شهریور 91 در اولین کنفرانس بین المللی اقتصادسنجی و کابردها در دانشگاه ازاد اسلامی کردستان به صورت شفاهی ارائه گردید **