سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٠   کلمات کلیدی: عزت الله فریدنیا ،روش فیلترکالمن گروهی ،کوادراتور فیلتر ریشة دوم گروهی ،کاهش خطاهای نمونه گیری

ارائه الگوریتم qEnKF برای کاهش خطاهای نمونه گیری گروهی جهت کنترل و مدیریت پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی

عزت الله فریدنیا

  چکیده

در این مقاله، به تشریح  قواعد کوادراتور فیلترکالمن گروهی qEnKF)‌(‌ می پردازیم. . برای کنترل و مدیریت پیش بینی داده ها با خطای کمتر در مدلهای اقتصاد سنجی نظیر AR, ARMA, GARCH که در فضای حالت قرار میگیرند از روش فیلتر کالمن گروهی استفاده می کنیم ، فیلتر کالمن گروهی (EnKF) به عنوان یک روش یکسان سازی ترتیبی داده ها در گستره وسیعی استفاده میشود ، سپس با معرفی خطاها با استفاده از قاعدة qEnKF که به میزان قابل توجهی خطاهای نمونه گیری گروهی را کاهش میدهد. بهره می بریم. در این مقاله تلاش شده است که یک مدلی برای تخمین فضای حالت بر اساس خواص عددی قاعدة qEnKF و یکسان سازی داده ها برای پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی معرفی شود، بدین منظور پیش بینی باز ارز را پیشنهاد می دهیم تا با این روش بتوان معیاری جهت خرید و فروش به موقع ارز بدست آورد. روش qEnKF می تواند به تنهایی و یا همراه با مدلهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گیرد که به تشریح الگوریتم آن می پردازیم.

 واژه‌های کلیدی: روش فیلتر کالمن (KF) ، روش فیلترکالمن گروهی (EnKF) ، قواعد کوادراتور فیلترکالمن گروهی qEnKF)(‌، کاهش خطاهای نمونه گیری گروهی، کنترل و مدیریت داده ها.

جهت دریافت مقاله به اینجا  و اینجا کلیک کنید.

 

 **این مقاله در بهمن 1391 در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان پذیرفته شد و به صورت شفاهی ارائه گردید**